بهینه سازی سبد سهام و مد توانمند
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم پایه
- نویسنده یاسر شیری
- استاد راهنما مازیار صلاحی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1389
چکیده
بهینه سازی سبد سهام یکی از دستاورد های مهم ریاضی جهت سرمایه گذاری در سهامی با بیشترین بازده و کمترین مقدار ریسک می باشد. در این پایان نامه ابتدا به معرفی مفهوم بهینه سازی روی مخروط ها می پردازیم. سپس به دلیل اهمیت مدل مارکوویتز، به معرفی آن و برخی جزئیات مربوطه می پردازیم . علاوه بر این مدل توانمند مارکوویتز با استفاده از مجموعه های عدم قطعیت بازه ای و بیضی گون معرفی می شوند. در نهایت نیز چندین مثال جهت مقایسه مدل مارکوویتز و مدل توانمند آن ارائه شده است.
منابع مشابه
رویکرد دو مرحله ای ریاضی در بهینه سازی سبد سهام
فرآیند انتخاب سبد سهام یکی از مسائلی است که مورد توجه محققین زیادی بوده است. معیارهای مختلف دخیل در این فرآیند طی زمان دچار تغییر و تحول شده واین وضعیت استفاده از ابزار مناسب پشتیبانی تصمیمات سرمایه گذاری را ضروری می‌سازد. در این مقاله با استفاده از مدل ریاضی چند مرحله ای روش جدیدی برای حل مساله انتخاب سهام با عنایت به عملیاتی ساختن رویکرد تحلیل بنیادی ارائه می‌شود. ابتدا با استفاده از رویکرد ت...
متن کاملتعمیم نظریه مارکویتز در بهینه سازی سبد سهام
گوی مارکوویتز درتعیین سهم هریک از سهام در سبد دارایی، برمبنای انتخاب بهینه سهام برای حداکثر نمودن درآمد انتظاری سبد استوار است، از یک طرف، این الگو امید ریاضی ارزش هر سهم را در الگو وارد مینماید. ازطرف دیگر، این مدل کوواریانس نوسانات ارزشی سهام را ثابت و برونزا درنظر میگیرد. بنابراین دراین مقاله از طریق ترکیب نظریات مارکوویتز و شارپ و پیشنهاد مدلی جدید الگوی جامع تری را معرفی میکنیم که نسبت به ...
متن کاملبهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش تبرید شبیه سازی شده
مسئلۀ بهینهسازی مارکویتز و تعیین مرز کارای سرمایهگذاری، هنگامیکه وضعیت و محدودیتهای دنیای واقعی در نظر گرفته شود، به سادگی با استفاده از شیوههای دقیق ریاضی، مانند برنامهریزی درجۀ دوم، حل نمیشود. از سوی دیگر، اغلب مدیران ترجیح میدهند به جای مدیریت سبد بسیار بزرگ، سبد کوچکی از داراییها را اداره کنند. این مسئله را می‌توان به محدودیتهای کاردینال، یعنی محدودیتهای حداقل و حداکثر تعداد دار...
متن کاملنقش هم‌زمانی قیمت سهام در انتخاب سبد بهینه سهام
در چالش انتخاب سبد بهینه سهام، هنگام انتخاب سهام، باید به عوامل موثر بر قیمت‌ها و معیارهای مرتبط با تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران توجه شود. اما قیمت سهام، هم تحت تاثیر ارتباطات با بازار و صنعت بوده و هم تحت تاثیر اطلاعات شرکت‌ها است. در نتیجه هدف از این پژوهش بررسی اثر ارتباط تغییرات بازار و صنعت با قیمت سهام و تبیین نقش آن در انتخاب سبد بهینه است. برای این منظور از معیار هم‌زمانی قیمت سهام استفاده ...
متن کاملبهینه سازی سبد سهام با تلفیق تحلیل پوششی داده‌ها و روش تصمیم‌گیری هورویتز
مسئله بهینهسازی سبد سهام یکی از جذاب‌ترین مسائل مالی و سرمایهگذاری است. منظور از بهینهسازی سبد سهام، تعیین شرکت‌ها و میزان سهمی است که یک سرمایه‌گذار می‌تواند خریداری نماید به گونه‌ای که از منافع سرمایه خود استفاده کرده و از خطرات آن اجتناب نماید. از نقطه‌نظر ریاضی مدل مارکوویتز مهمترین مدل بهینه-سازی سبد سهام است. علی‌رغم اهمیت این مدل، می‌توان آن را به جهت اتکا بر بازده تاریخی، که لزوما من...
متن کاملبهینه سازی سبد سهام با رویکرد ترکیبی روش‌های تحلیل تکنیکال و داده کاوی
سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار، بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد. افزایش سود و کاهش ریسک سرمایهگذاری در بورس همیشه مهمترین دغدغه سرمایه‌گذاران بوده است. همچنین بازارهای بورس نه تنها از پارامترهای کلان بلکه از هزاران عامل دیگر نیز متأثر می‌شوند. این تحقیق به دنبال ارائه مدلی است که در آن پتانسیل آتی سهام با در نظر گرفتن شاخص‌های تحلیل تکنیکال به‌وسیله شبکه عصبی فازی پیش‌بینی می‌شود و...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم پایه
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023